一様分布と変数変換からの続き
2つの確率変数の三角分布があったとき,これを変数変換したときの確率分布を考える。
与える分布は,p(x)=2x θ(x)θ(1−x), q(y)=2y θ(y)θ(1−y) とする。したがって,0≤x≤1, 0≤y≤1 を満足する。このとき,∫10∫10p(x)q(y) dxdy=1
これは,∫10dx∫x0dy p(x)q(y)+∫10dx∫1xdy p(x)q(y)=1とも書ける。
(1)X=x+y, Y=x−y(0≤X≤2, −1≤Y≤1) _の場合
このとき,x=(X+Y)/2, y=(X−Y)/2, J(X,Y)=12
p(x)q(y)=4pq=(X+Y)(X−Y)=X2−Y2
積分領域は, −X≤Y≤2−X かつ X≤Y≤X−2
f(X,Y) の期待値は,⟨f⟩=∫10dX∫X−Xf(X,Y)X2−Y22dY+∫21dX∫2−XX−2f(X,Y)X2−Y22dY
(1-1) ⟨1⟩=∫10dX[X2Y−Y33]X0+∫21dX[X2Y−Y33]2−X0
=∫1023X3dX+∫2123(2−X)(X2+2X−2)dX
=[16X4]10+[−X46+2X2−83X]21=1
(1-2) ⟨|Y|⟩=∫10dX∫X0(X2Y−Y3)dY+∫21dX∫2−X0(X2Y−Y3)dY
=∫10(X42−X44)dX+∫21{X2(2−X)22−(2−X)44}dX
=[120X5]10+[120X5−43X3+4X2−4X]21=415
(2)X=x+y, Y=xy(0≤X≤2, 0≤Y≤1) _の場合
このとき,x=(X±√X2−4Y)/2, y=(X∓√X2−4Y)/2, J(X,Y)=1√X2−4Y
p(x)q(y)=4pq=(X±√X2−4Y)(X∓√X2−4Y)=4Y
積分領域は, 0≤Y かつ X−1≤Y≤X2/4
f(X,Y) の期待値は,x>yとy>xの場合をそれぞれ加えることで,
⟨f⟩=2∫10dX∫X2/40f(X,Y)4Y√X2−4YdY+2∫21dX∫X2/4X−1f(X,Y)4Y√X2−4YdY
(2-1) ⟨1⟩=2∫10dX∫X2/404Y√X2−4YdY+2∫21dX∫X2/4X−14Y√X2−4YdY
=2∫10dX[−X2+2Y3√X2−4Y]X2/40+2∫21dX[−X2+2Y3√X2−4Y]X2/4X−1
=∫1023X3dX+∫2123(2−X)(x2+2X−2)dX
=[16X4]10+[−16X4+2X2−83X]21=1
(2-2) ⟨√X2−4Y⟩=2∫10dX∫X2/404YdY+2∫21dX∫X2/4X−14YdY
=2∫10dX[2Y2]X2/40+2∫21dX[2Y2]X2/4X−1
=∫1014X4dX+∫21{14X4−4(X−1)2}dX
=[120X5]20+[−43(X−1)3]21=415