MCMCへの道(1)からの続き
さて,MCMC法#2棄却サンプリングである。手順は次の通り。
(1) 目標分布 p(x) を事後分布ともいう。これは既知の関数。
(2) 乱数発生計算が容易な分布 q(x) で, k q(x) ≧ p(x) を満たすものを選ぶ。 kは正定数。例えば,一様分布とか正規分布。
(3) q(x) にしたがう乱数 x' を発生する。
(4) [0, k q(x)] の一様分布にしたがう乱数 y' を発生する。
(5) y' ≦ p(x') ならx' を採用する。そうでなければ棄却する。
この(3) から(5) を必要なだけ繰り返す。
using Plots
function beta(x,a,b)
return x^(a-1)*(1-x)^(b-1)
end
x= [k for k in 0.0:0.001:1.0]
y= beta.(x,10.2,5.8)
z= [0.00013 for k in 0.0:0.001:1.0]
scatter(x,y,xlim=(0,1.0),ylim=(0,0.00015),
markershape = :circle,
markersize = 1,
markeralpha = 0.75,
markercolor = :blue,
markerstrokewidth = 0.1,
markerstrokealpha = 0.1,
markerstrokecolor = :white)
markershape = :circle,
markersize = 1,
markeralpha = 0.75,
markercolor = :orange,
markerstrokewidth = 0.1,
markerstrokealpha = 0.1,
markerstrokecolor = :white)
n=3000
p=rand(n)
r=0.00013*rand(n)
q=ones(n)
for i in 1:n
f=beta(p[i],10.2,5.8)
q[i]=ifelse(f <= r[i],0,r[i])
end
g2=scatter(p,q,xlim=(0,1.0),ylim=(0,0.00015),
markershape = :circle,
markersize = 1,
markeralpha = 0.75,
markercolor = :green,
markerstrokewidth = 0.1,
markerstrokealpha = 0.1,
markerstrokecolor = :white)
plot(g1,g2,legend=:left,aspect_ratio=6000)